Economia finanziaria

Principali interessi di ricerca:

1. Portfolio decisions with partial observation.
2. Sub-optimal investment for insurers and ruin probability.
3. Pension planning under transaction costs.
4. Stochastic generalizations of deterministic corporate finance models.
5. Banking regulation, capital requirements and bank market structure.
6. Firm behavior under financial constraints.
7. Dynamic Non-Walrasian macroeconomic models.

SALVATORE FRAGAPANE

L'attività di ricerca svolta dal dott. Salvatore Fragapane riguarda l'uso delle disuguaglianze variazionali per lo studio di modelli economico-finanziari. Per esempio: modelli di consumo/investimento in presenza di costi di transazione.
Inoltre, l'attività di ricerca del dott. Fragapane verte anche sullo studio della regolarità, dell'unicità e del comportamento asintotico delle soluzioni di problemi che coinvolgono operatori del tipo p-Laplaciano su domini frattali e pre-frattali. 
 

MICHELE LONGO [1,2,3]

L’attività di ricerca del Dott. Michele Longo riguarda principalmente lo studio e l’applicazione in ambito economico/finanziario/attuariale di tecniche di controllo ottimo stocastico. In particolare, una prima linea di ricerca, condotta insieme alla Dott.ssa. Alessandra Mainini, riguarda la selezione di portafoglio in tempo continuo con osservazione parziale.

Una seconda linea di ricerca è rivolta allo studio delle seguenti tematiche: (i) acquisto di fondi pensione in presenza di costi di transazione; (ii) probabilità di rovina di una compagnia assicurativa che investe in mercati finanziari.

ALESSANDRA MAININI [1,4]

L’attività di ricerca della Dott.ssa. Alessandra Mainini riguarda la selezione di portafoglio in tempo continuo con osservazione parziale, con particolare attenzione agli effetti che i parametri che identificano un investitore, quali l’avversione al rischio e l’orizzonte temporale di investimento, hanno sulle sue scelte. Una seconda linea di ricerca riguarda l’estensione, in un ambito aleatorio e in tempo discreto, di modelli utilizzati per la valutazione del valore di una società, e l’applicazione di questi risultati a modelli quali la scelta ottima di portafoglio in un contesto di media-varianza, e la determinazione del rapporto di cambio nel caso di fusioni tra società.

GERD WEINRICH [5,6,7]

Il prof. Gerd Weinrich svolge le sue ricerche nei seguenti campi della teoria economica:

(i) Regolamentazione delle banche. (ii) Decisioni delle imprese in presenza di vincoli finanziari. (iii) Misure del rischio, in particolare Value-at-Risk. (iv) Modelli macroeconomici dinamici basati sulla teoria dell’equilibrio generale temporaneo con razionamento e aggiustamento lento dei prezzi.