Dottorato di Ricerca Luglio/Settembre 2003
ANALISI DELLE SERIE TEMPORALI
Coordinatore Prof. Angelo Zanella
PRIMO CICLO
Mercoledì 7 luglio
ore 10,30-13,00 e 15,00-18,00
relatore Prof.Zanella |
le serie temporali come processi stocastici a parametro discreto: richiami dei fondamenti probabilistici.
I filtri lineari (serie stocastiche): condizioni di esistenza e caratteristiche.
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Giovedì 8 Luglio
ore 10,30-13,00 e
15,00-18,00
relatore Prof. Zanella
AULA G. 134 Largo Gemelli, 1
primo piano |
Le serie temporali nel dominio delle frequenze: "spettro" di una serie stazionaria in covarianza e rappresentazione spettrale.
Densità spettrale di un filtro lineare.
Rappresentazione di una serie temporale stazionaria in covarianza in un conveniente spazio di Hilbert: teoria della previsione lineare secondo Wiener-Kolmogorov.
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Venerdì 9 luglio
ore 10,30-13,00 e
15,00-17,30
relatore Prof. Santamaria
AULA G. 134 Largo Gemelli, 1
primo piano |
Le serie temporali dal punto di vista descrittivo. Componenti di fondo e stagionali.
Depurazione delle serie temporali dalle componenti di fondo e stagionali. Casi concreti di applicazione.
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SECONDO CICLO
Martedì 14 Settembre
ore 10,30-12,30 e 14,30-17,30
relatore Prof. Zanella |
Condizione di regolarità ed invertibilità di una serie temporale stazionaria in covarianza.
Stima della media e della funzione di autocovarianza ed autocorrelazione; verifiche asintotiche di ipotesi su detti parametri.
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Mercoledì 15 Settembre
ore 10,00-12,30 e
14,30-17,30
relatore Prof. Zanella |
Particolari modelli lineari per le serie temporali: schema autoregressivo-media mobile (ARMA).
Stima consistente dei parametri del modello secondo il metodo dei momenti.
Stime consistenti in senso forte dei parametri continui di un modello ARMA: il principio dei minimi quadrati.
Stime asintoticamente efficienti dei parametri continui di un modello ARMA nell'ipotesi di normalità: il principio della massima verosimiglianza (cenni).
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Giovedì 16 Settembre
ore 10,00-12,30 e
14,30-17,30
relatore Prof. Magagnoli |
La qualità nei processi produttivi - modelli, procedure, aspetti statistici inferenziali.
Le carte di controllo come procedure di verifica nel tempo della qualità del sistema produttivo.
Il controllo stocastico, modelli feed-back e feed-forward, la regola di controllo ottimale.
Esempi applicativi.
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Venerdì 17 Settembre
ore 10,00-12,30 e
14,30-17,30
relatore Prof. Mazzali |
Serie storiche vettoriali.
Stazionarietà.
Successione delle matrici delle covarianze incrociate.
Teorema di Wold.
Modelli lineari vettoriali VARMA.
Rappresentazioni Markoviane.
Problemi di identificazione e forme canoniche.
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Lunedì 20 Settembre (*)
ore 14,00-17,00
relatore Prof. Tonini |
Applicazioni della procedura di Box-Jenkins per l'adattamento di modelli ARIMA univariati.
(*) Lo svolgimento di questo incontro avrà luogo presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi per l'Economia, Milano-Bicocca.
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I Proff. Mario Faliva e Maria Grazia Zoia terranno, come lo scorso anno, un seminario su "Econometria dei Modelli Dinamici" in data da stabilire
