Modelli per il rischio in ambito assicurativo e finanziario

Principali interessi di ricerca:

1. Modelli per la valutazione congiunta del Non-Life Underwriting Risk e del Market Risk.
2. Quantificazione del requisito di capitale, market consistent valuation e riassicurazione per prodotti assicurativi Vita nell’ambito del framework Solvency II.
3. Modelli attuariali per la valutazione del rischio di gestione delle aziende sanitarie nell'ambito della Medical Malpractice.
4. Analisi stocastiche della solvibilità di medio periodo di una compagnia di assicurazione con riferimento al Non-Life Underwriting Risk.
5. Modelli stocastici per la valutazione della riserva sinistri
6. Modelli spaziali e di rete per la valutazione del rischio di incidente stradale
7. Modellizzazione di rischi assicurativi  (cyber risk) e finanziari (rischio sistemico) attraverso la teoria delle reti e i modelli epidemici
8. Approcci di sensitivity analyses per modelli interni

GIAN PAOLO CLEMENTE [ 1, 2, 5, 6, 7, 8]

La ricerca di Gian Paolo Clemente riguarda lo sviluppo di modelli attuariali nel contesto della riservazione, del requisito di capitale, della validazione dei modelli interni e della valutazione dei rischi di incidente stradale connessi alla tipologia della struttura della strada. Parallelamente, l’attività di ricerca riguarda l’utilizzo della teoria delle reti e dei modelli epidemici per la valutazione dei rischi nel contesto finanziario ed assicurativo.

Principali coautori (Paolo Bartesaghi, Emanuele Borgonovo, Roy Cerqueti, Alessandra Cornaro, Francesco Della Corte, Rosanna Grassi, Giovanni Rabitti, Nino Savelli, Diego Zappa)

NINO SAVELLI   [ 1, 2, 3, 4]

FRANCESCO DELLA CORTE [2,5,8,9]

La ricerca di Francesco Della Corte si concentra sulla valutazione delle riserve matematiche e delle Best Estimate Liabilities legate a polizze assicurative sulla durata di vita, la cui prestazione è collegata a variabili finanziarie. Tale ricerca è orientata alla quantificazione del requisito di capitale, in un'ottica di modello interno, coerente con il framework di Solvency II.

Principali coautori (Gian Paolo Clemente, Nino Savelli, Diego Zappa)