Modelli per il rischio in ambito assicurativo e finanziario

Principali interessi di ricerca:

1. Modelli per la valutazione congiunta del Non-Life Underwriting Risk e del Market Risk.
2. Modellizzazione del costo del singolo sinistro e del costo aggregato dei sinistri mediante l’utilizzo di miscugli di distribuzioni di probabilità. Identificazione di specifici caricamenti di sicurezza per cluster di assicurati.
3. Quantificazione del requisito di capitale per Life Underwriting Risk nell’ambito del framework Solvency II.
4. Modelli attuariali per la valutazione del rischio di gestione delle aziende sanitarie nell'ambito della Medical Malpractice.
5. Analisi stocastiche della solvibilità di medio periodo di una compagnia di assicurazione con riferimento al Non-Life Underwriting Risk.
6. Modelli stocastici per la valutazione della riserva sinistri nel contesto Bayesiano.
7. Valutazione del rischio sistemico in ambito finanziario ed assicurativo attraverso la teoria delle reti
8. Text analysis e mondo assicurativo

GIAN PAOLO CLEMENTE [ 1, 2, 3, 6, 7, 8]

La ricerca di Gian Paolo Clemente riguarda lo sviluppo di modelli per la valutazione congiunta del requisito di capitale per i rischi assicurativi e finanziari di una compagnia Danni. In questo contesto, con riferimento alla valutazione del rischio di tariffazione, ci si concentrerà sulla modellizzazione del costo del singolo sinistro e del costo aggregato dei sinistri mediante l’utilizzo di miscugli di distribuzioni di probabilità. In quest’ottica vengono approfondite le tematiche collegate all’identificazione di metodologie per la calibrazione dei parametri e per l’identificazione delle soglie ottimali nel caso di modellizzazione separata tra attritional e large claims. Si ricorre inoltre all’utilizzo di tecniche di text mining, allo scopo di sfruttare informazioni testuali descrittive della dinamica di incidenti per stimare la sinistrosità attesa dei nuovi assicurativi. Con riferimento invece alla valutazione del rischio di riservazione, la ricerca riguarda lo sviluppo di modelli Bayesiani per la determinazione della riserva sinistri secondo approcci a totale run-off e su un orizzonte temporale annuale. Infine, l’attività di ricerca riguarda l’analisi e valutazione del rischio sistemico in ambito finanziario ed assicurativo mediante l’utilizzo di strumenti basati sulla network analysis

Principali collaboratori (Mattia Borrelli, Rosella Castellano, Federico Castelletti, Roy Cerqueti, Alessandra Cornaro, Rosanna Grassi Asmerilda Hitaj, Chiara Pederzoli, Nino Savelli, Diego Zappa)

NINO SAVELLI   [ 1, 2, 3, 4, 5, 8 ]