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Analisi sequenziale
L’analisi sequenziale è un ramo della statistica inferenziale in cui il numero delle osservazioni non è fissato in anticipo. Formalmente inizia negli anni ’40, quando Abrahm Wald introduce il “sequential probability ratio test”, una procedura per testare due ipotesi statistiche basata sull’osservazione sequenziale di dati sino a quando non vi è evidenza in favore di una delle due ipotesi. La linee principali di ricerca sono: (1) costruzione di test sequenziali per diversi tipi di processi stocastici e per un numero di ipotesi superiore a due; (2) analisi di problemi di “change-point detection”, dove un processo con certe caratteristiche statistiche iniziali viene monitorato sequenzialmente per identificare il momento in cui tali caratteristiche si modificano.
Parole chiave e temi trattati:
Arresto ottimale (optimal stopping); test sequenziali (sequential testing); problemi di rilevazione del punto di cambiamento o del disordine (change-point detection or disorder problems); rilevazione di frodi (fraud detection); moto Browniano e processi di Lévy (Brownian motion and Lévy processes); strategie di trading (trading strategies); problemi a frontiera libera (free-boundary problems); metodi numerici per problemi sequenziali (numerical methods for sequential problems).
Pubblicazioni selezionate:
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